Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia

Exportar este item:

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18290

Tipo do documento:	Dissertação
Título:	Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia
Título(s) alternativo(s):	Analysis of the volatility transmission between electricity spot prices in the European Union
Autor:	Oliveira, Daniel Ryba Zanardini de
Primeiro orientador:	Aiube, Fernando Antonio Lucena
Primeiro coorientador:	Ugolini, Andrea
Primeiro membro da banca:	Silva, Carlos Alberto Gonçalves da
Resumo:	Através da modelagem DCC-MGARCH, buscamos investigar os contágios de volatilidades apresentados em nove mercados de energia elétrica da União Europeia. Com dados diários de preço spot day-ahead de energia compreendidos de janeiro de 2010 à julho de 2018 dos mercados da Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra, constatamos correlação condicional dinâmica média positiva entre todos os mercados. O verão apresenta inﬂuência positiva nos preços e o inverno, inﬂuência negativa, para alguns mercados analisados. Há maiores tendências a alterações nos preços com a inserção de fontes renováveis na matriz energética, falhas ou erros de previsão.
Abstract:	With a DCC-MGARCH model we investigated the volatility spillover presented in nine electricity markets of the European Union. With daily spot day-ahead energy price data from January 2010 to July 2018 from markets in Belgium, Germany, France, Netherlands, Finland, Spain, Portugal, Italy and England, we found average dynamic conditional correlation positive among all markets. Summer has a positive influence on prices and winter negative influence for some markets analyzed. There are further changes in prices with the insertion of renewable sources in the energy matrix, failures or forecast errors.
Palavras-chave:	GARCH DCC-MGARCH Energia Energy Economia – União Europeia Preços União Europeia – Energia elétrica Concorrência Volatilidade Volatility
Área(s) do CNPq:	CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Idioma:	por
País:	Brasil
Instituição:	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Sigla da instituição:	UERJ
Departamento:	Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas
Programa:	Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
Citação:	OLIVEIRA, Daniel Ryba Zanardini de. Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia. 2019. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
Tipo de acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18290
Data de defesa:	5-Dez-2019
Aparece nas coleções:	Mestrado em Ciências Econômicas

Arquivos associados a este item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
Dissertação - Daniel Ryba Zanardini de Oliviera - 2019 - completa.pdf		4,98 MB	Adobe PDF	Baixar/Abrir Pré-Visualizar ×

Mostrar registro completo do item Recomendar este item Visualizar estatísticas