Avaliação de desempenho no setor bancário: uma comparação entre bancos digitais e tradicionais via análise de fronteira de eficiência e índice de malmquist.

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Tipo do documento:	Dissertação
Título:	Avaliação de desempenho no setor bancário: uma comparação entre bancos digitais e tradicionais via análise de fronteira de eficiência e índice de malmquist.
Título(s) alternativo(s):	Banking benchmarking: a comparison between digital and traditional banks with efficiency frontier analysis and malmquist index.
Autor:	Xavier, Giovanni Barboza
Primeiro orientador:	Marinho, Alexandre
Primeiro coorientador:	Paula, Luiz Fernando Rodrigues de
Primeiro membro da banca:	Hemsley, Pedro James Frias
Resumo:	O setor bancário tem fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país. Através da intermediação financeira, função primária dos bancos, os recursos chegam aos agentes deficitários permitindo que os investimentos desejados sejam realizados. Com os avanços tecnológicos e a sua incorporação na indústria financeira, uma nova modalidade de bancos surgiu, os bancos digitais. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa da eficiência dos bancos digitais e dos bancos de varejo tradicionais no mercado de crédito brasileiro. Para tanto, foi utilizada a técnica não-paramétrica DEA corrigida pelo método de Bootstrap, com orientação para inputs, para mensurar a eficiência técnica dos bancos, a partir da abordagem da intermediação financeira. A amostra ficou constituída de 73 bancos comerciais, em que, por meio de testes estatísticos adequados, a combinação de inputs e outputs definida se mostrou convexa e com retornos variáveis de escala, o que justificou a aplicação do modelo DEA-BCC. Os resultados sugerem, de modo geral, que os bancos comerciais brasileiros apresentaram nível elevado de ineficiência nas atividades de intermediação financeira. Foi observado que o grupo dos bancos digitais apresenta desempenho inferior quando comparado com o grupo de todos os bancos de varejo tradicionais. Entretanto, foi visto que quando comparados apenas com os bancos de varejo de mesmo porte, a performance observada foi semelhante. Por fim, com a aplicação do Índice de Malmquist para o triênio de 2019-2021, foi percebida um aumento de produtividade dos bancos comerciais brasileiros, atribuída a uma melhora de gestão dos insumos pelos bancos digitais e tradicionais. Por outro lado não foi possível observar indícios de progresso tecnológico durante o período.
Abstract:	The banking sector is of fundamental importance for the economic development of a country. Through financial intermediation, the primary function of banks, resources reach the deficit agents, allowing the desired investments to be carried out. With technological advances and their incorporation into the financial industry, a new type of banking has emerged, digital banks. This work aims to carry out a comparative analysis of the efficiency of digital banks and traditional retail banks in the Brazilian credit market. For this purpose, the DEA non-parametric technique corrected by the Bootstrap method, with input orientation, was used to measure the technical efficiency of banks, based on the financial intermediation approach. The sample consisted of 73 commercial banks, in which, through adequate statistical tests, the defined combination of inputs and outputs proved to be convex and with variable returns to scale, which justified the application of the DEA-BCC model. The results suggest, in general, that Brazilian commercial banks showed a high level of inefficiency in financial intermediation activities. It was observed that the group of digital banks performs poorly when compared to the group of all traditional retail banks. However, it was seen that when compared only with retail banks of the same size, the performance observed was similar. Finally, with the application of the Malmquist Index for the triennium 2019-2021, an increase in the productivity of Brazilian commercial banks was noticed, attributed to an improvement in the management of inputs by digital and traditional banks. On the other hand, it was not possible to observe signs of technological progress during the period.
Palavras-chave:	Data envelopment analysis Digital banks Financial intermediation Análise de envoltório de dados Bancos – Brasil Bancos digitais Intermediação financeira
Área(s) do CNPq:	CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA
Idioma:	por
País:	Brasil
Instituição:	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Sigla da instituição:	UERJ
Departamento:	Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas
Programa:	Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
Citação:	XAVIER, Giovanni Barboza. Avaliação de desempenho no setor bancário: uma comparação entre bancos digitais e tradicionais via análise de fronteira de eficiência e índice de malmquist. 2023. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
Tipo de acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/20059
Data de defesa:	10-Mar-2023
Aparece nas coleções:	Mestrado em Ciências Econômicas

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