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Tipo do documento: Dissertação
Título: Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008)
Título(s) alternativo(s): Decomposition of Bank Spread in Brazil: an evaluation of the recent period (2000-2008)
Autor: Reis Júnior, Henrique Oswaldo Massena
Primeiro orientador: Paula, Luiz Fernando Rodrigues de
Primeiro membro da banca: Brandão, Antônio Salazar Pessoa
Segundo membro da banca: Hermann, Jennifer
Resumo: Esta dissertação avalia a evolução e estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, usando o método de decomposição contábil. Esta avaliação é feita em três partes. Na primeira estuda-se o setor bancário como um todo utilizando uma amostra de 30 bancos representando 89,8% do total de ativos do Consolidado bancário I (bancos comerciais e bancos múltiplos que tenham uma carteira comercial) no ano 2008. Na segunda a análise é realizada levando em conta as especificidades dos diferentes segmentos de bancos (grandes bancos varejistas, bancos varejistas públicos e bancos especializados em crédito), definidos considerando características como tamanho, tipo de negócio e clientela, característica do funding, etc., e ainda o controle de capital (público, privado nacional e estrangeiro). Por fim, numa terceira parte, considera-se, sobretudo o nicho do mercado de crédito que o banco atua. Esta segmentação do setor bancário permite avaliar a evolução do spread e sua decomposição, assim como comparar os diferentes segmentos do mercado de crédito no Brasil. A principal conclusão da dissertação é que a diferenciação da amostra de bancos por segmento ou por nicho de mercado tem implicações importantes para análise do nível e decomposição do spread bancário.
Abstract: This dissertation evaluates the evolution and structure of the ex-post bank spread (net interest margin) in Brazil in the 2000-2008 period using the method of accounting decomposition. This evaluation is made in three parts. In the first one the banking sector is studied as a whole using a sample of 30 banks that involve 89.8% of the total assets of banking sector in 2008. In the second part an analysis is carried out taking in account the peculiarities of the different segments of banks (great retail banks, public retail banks and banks specialized in credit), defined considering a set of features that include size, type of business and clientele, characteristic of funding, and the capital ownership (public, private domestic and foreign one). Finally, in a third part, it is considered the niche of the credit market that the bank acts. This segmentation of the banking sector allows us to evaluate the evolution of spread and its decomposition, as well as comparing the different segments of the credit market in Brazil. The main conclusion of the dissertation is that to divide the sample of banks according to the segment or niche of market has important implications for the analysis of the level and decomposition of bank spread.
Palavras-chave: banking spread
credit
Brazilian banking sector
Spread Bancário
Crédito
Setor bancário brasileiro
Bancos - Brasil
Bancos - Avaliação - Brasil
Área(s) do CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DEMOGRAFIA::POLITICA PUBLICA E POPULACAO
Idioma: por
País: BR
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Sigla da instituição: UERJ
Departamento: Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas
Programa: Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
Citação: REIS JÚNIOR, Henrique Oswaldo Massena. Decomposição do Spread Bancário no Brasil:uma análise do período recente (2000-2008). 2010. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia Internacional; Políticas Públicas) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7590
Data de defesa: 30-Set-2010
Aparece nas coleções:Mestrado em Ciências Econômicas

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