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http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8193| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Aplicação do modelo de gestão de carteiras eficientes de Markowitz à gestão de uma carteira de derivados de petróleo: um estudo de caso |
| Título(s) alternativo(s): | Applying Markowitz efficient portfolio management model in a portfolio of oil products: a case study |
| Autor: | Tinoco, Alexandre Calabria  |
| Primeiro orientador: | Lima, Alvaro Vieira |
| Primeiro membro da banca: | Terra, Branca Regina Cantisano dos Santos e Silva Riscado |
| Segundo membro da banca: | Carvalho, Frederico Antonio Azevedo de |
| Resumo: | O presente trabalho aplica a teoria de gerenciamento de carteiras como um instrumento de gestão da linha de produtos comercializados por uma empresa distribuidora de derivados de petróleo no Brasil. A referida empresa trabalha com uma ampla gama de mercadorias que, para os efeitos deste estudo, foi concentrada em 13 produtos. Com base em uma série de dados mensais, ao longo de aproximadamente 10 anos (2002-2012), sobre a margem bruta obtida pela empresa na venda destes produtos, objetivou-se responder à seguinte questão: A Seleção de Carteiras de Markowitz (1952) pode ser usada neste caso para auxiliar a empresa a obter melhores resultados na venda de seus produtos? Os resultados da aplicação da Teoria de Portfólios Eficientes indicam que a diversificação na carteira de produtos da empresa pode ser mais apurada, ou seja, a gestão deveria incentivar vendas de outros produtos, o que geraria um incremento de margem bruta da ordem de dezesseis por cento, mantendo-se o nível de risco, chegando a possibilidade de atingir até vinte por cento. |
| Abstract: | This study applies the portfolio management theory as a management tool for the product line of an oil products distributor in Brazil. This company works with a wide range of goods, but for the purposes of this study, the analysis is concentrated in 13 products. Based on monthly data over approximately 10 years (2002-2012) on the gross margin achieved by the company in the sale of these products, the focus was to answer the question: Could the Markowitz Portfolio Selection Theory (1952) be applied in this case to help the company achieve better results with products sales? The results of the application of the Efficient Portfolios Theory indicate that diversification in this company product portfolio can be more accurate, that is, management should encourage sales of other products, which would generate a gross margin increase by sixteen percent, keeping the risk level, with the possibility of growing up to twenty percent. |
| Palavras-chave: | Portfolio Theory Gross Margin Markowitz Teoria de Portfólio Margem Bruta Markowitz Administração financeira Investimentos Risco financeiro Finanças |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UERJ |
| Departamento: | Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Administração e Finanças |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis |
| Citação: | TINOCO, Alexandre Calabria. Aplicação do modelo de gestão de carteiras eficientes de Markowitz à gestão de uma carteira de derivados de petróleo: um estudo de caso. 2015. 49 f. Dissertação (Mestrado em Controle de Gestão) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/8193 |
| Data de defesa: | 11-Mar-2015 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Contábeis |
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|---|---|---|---|
| Dissertacao_Alexandre Tinoco_bdtd.pdf | 811,52 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
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